Сравнение FPCIX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FPCIX управляется Fidelity. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -0.97% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.56% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.09%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и VUBFX
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FPCIX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FPCIX
VUBFX
Сравнение FPCIX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 5.18 | -4.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 10.17 | -9.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.60 | -2.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 14.46 | -12.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 65.22 | -60.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 5.18 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 3.34 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 3.07 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.06 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и VUBFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и VUBFX
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.83% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и VUBFX
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -1.86% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.30% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -1.86% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -1.86% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.10% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -0.17% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.07% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и VUBFX
Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.34% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.55% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 0.84% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 0.98% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 0.84% | +4.19% |