Сравнение FPCIX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
FPCIX управляется Fidelity. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -1.19% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.32% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.06% против 5.29% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.06%
SPHY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и SPHY
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
FPCIX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
FPCIX
SPHY
Сравнение FPCIX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.92 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.76 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.23 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и SPHY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и SPHY
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SPHY в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.84% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и SPHY
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -21.97% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.07% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -15.29% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -21.97% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.31% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -2.32% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.78% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и SPHY
Текущая волатильность для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) составляет 1.44%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.23% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.87% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 5.49% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 7.15% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 7.97% | -2.94% |