Сравнение FPCGX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCGX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund	-8.25%	21.28%	17.18%	20.94%	-18.85%	22.96%	9.07%	27.43%	-5.43%	19.56%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FPCGX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FPCGX

1 день: -0.57%

1 месяц: -9.28%

С начала года: -8.25%

6 месяцев: -1.78%

1 год: 17.54%

3 года*: 14.80%

5 лет*: 8.17%

10 лет*: 11.15%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.29%

1 год: 21.53%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fort Pitt Capital Total Return Fund

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FPCGX:

FPCGX с FSELX FPCGX с BRK-B FPCGX с FEQHX FPCGX с FNSTX FPCGX с FSKAX FPCGX с PAGDX FPCGX с FGJEX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FPCGX и YFSIX

FPCGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

FPCGX

Fort Pitt Capital Total Return Fund

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

FPCGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FPCGX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	0.99	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	1.16	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.26	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	1.36	-0.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.96	4.42	-0.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPCGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FPCGX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	0.99	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.45	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.71	-0.25

Корреляция

Корреляция между FPCGX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и YFSIX

Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.88%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund	23.88%	21.91%	20.03%	18.23%	8.97%	6.95%	0.88%	8.21%	7.16%	2.16%	3.52%	5.38%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и YFSIX

Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FPCGX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.63%	-35.10%	-21.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.37%	-14.20%	+0.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.11%	-25.14%	-4.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.37%	-11.03%	-2.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.87%	-4.93%	-3.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.83%	4.38%	-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и YFSIX

Текущая волатильность для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) составляет 5.37%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FPCGX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.37%	9.23%	-3.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.33%	19.89%	-7.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.47%	21.29%	+0.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.54%	15.11%	+6.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.08%	16.20%	+4.88%

Сравнение FPCGX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и YFSIX

Сравнение доходности по годам FPCGX и YFSIX

Доходность по периодам

FPCGX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FPCGX и YFSIX

Доходность на риск

FPCGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

FPCGX

YFSIX

Сравнение FPCGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FPCGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)