Сравнение FPCGX с VSTSX
FPCGX (Fort Pitt Capital Total Return Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FPCGX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPCGX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 8.29% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 27.43% | -5.43% | 21.91% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.22% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Correlation
The correlation between FPCGX and VSTSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between FPCGX and VSTSX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPCGX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
FPCGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSTSX
Сравнение FPCGX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPCGX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и VSTSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPCGX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.85% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и VSTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPCGX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.71% | — |
Сравнение комиссий FPCGX и VSTSX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и VSTSX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.80%, что больше доходности VSTSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 32.80% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.07% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPCGX and VSTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FPCGX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор