Сравнение FPCGX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCGX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | -5.34% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 27.43% | -5.43% | 20.86% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
FPCGX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 11.50%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCGX и VFFSX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
FPCGX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
FPCGX
VFFSX
Сравнение FPCGX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCGX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.31 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCGX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FPCGX и VFFSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и VFFSX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 23.15% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и VFFSX
Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCGX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -33.82% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -12.12% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -24.51% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -6.24% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.57% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.52% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и VFFSX
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCGX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.35% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 9.53% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 18.32% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.91% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 18.52% | +2.58% |