PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPBFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPBFX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPBFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		0.75%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-12.46%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FPBFX

1 день
-0.86%
1 месяц
-11.66%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.76%
1 год
34.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.92%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pacific Basin Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FPBFX и FNILX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FPBFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPBFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.83

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.28

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.04

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

5.01

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPBFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPBFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.83

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между FPBFX и FNILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и FNILX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		8.13%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и FNILX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPBFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-33.76%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.18%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-25.40%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-9.01%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-5.47%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и FNILX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPBFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.23%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

9.14%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

18.26%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.22%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

20.17%

-2.71%