Сравнение FPBFX с REPX

С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у REPX с доходностью 37.03%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции REPX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа REPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и REPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPBFX и REPX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности REPX в 4.38%

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что меньше максимальной просадки REPX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и REPX.

Текущая волатильность для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) составляет 10.35%, в то время как у Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.