Сравнение FPBFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPBFX или SWPPX.
Основные характеристики
| FPBFX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.52% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 12.39% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | -10.15% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.54% | 12.34% |
| Макс. просадка | -68.30% | -55.06% |
| Текущая просадка | -29.90% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и SWPPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и SWPPX
С начала года, FPBFX показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.46% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и SWPPX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPBFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и SWPPX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 0.75% | 0.84% | 0.00% | 3.04% | 0.22% | 0.75% | 0.74% | 0.65% | 0.65% | 6.36% | 7.55% | 15.42% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и SWPPX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -68.30%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и SWPPX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.