Сравнение FPBFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 4.80% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.04% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.36%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и SWPPX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
FPBFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FPBFX
SWPPX
Сравнение FPBFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.97 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.49 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.52 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.29 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.97 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и SWPPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и SWPPX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 7.82% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и SWPPX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -55.06% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.10% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -24.51% | -13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.80% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -6.26% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -10.00% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.52% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и SWPPX
Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 5.36% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 9.55% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 18.32% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.94% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.21% | -0.71% |