PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPBFX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPBFX и SWPPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
0.75%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, FPBFX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.92% против 14.04% соответственно.


FPBFX

1 день
-0.86%
1 месяц
-11.66%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.76%
1 год
34.14%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.92%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Pacific Basin Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий FPBFX и SWPPX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


Доходность на риск

FPBFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPBFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPBFXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.49

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.52

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.29

+1.32

FPBFX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPBFXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPBFX и SWPPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и SWPPX

Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SWPPX в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
8.13%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и SWPPX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и SWPPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FPBFXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.06%

-55.06%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.10%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.97%

-24.51%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.80%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-6.26%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-10.00%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.52%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и SWPPX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPBFXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.36%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

9.55%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

18.32%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.94%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.21%

-0.75%