PortfoliosLab logo
Сравнение FPBFX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPBFX и SWPPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FPBFX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.70%
7.91%
FPBFX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPBFX:

0.18

SWPPX:

1.99

Коэф-т Сортино

FPBFX:

0.37

SWPPX:

2.66

Коэф-т Омега

FPBFX:

1.05

SWPPX:

1.37

Коэф-т Кальмара

FPBFX:

0.08

SWPPX:

2.97

Коэф-т Мартина

FPBFX:

0.69

SWPPX:

13.04

Индекс Язвы

FPBFX:

4.80%

SWPPX:

1.93%

Дневная вол-ть

FPBFX:

18.10%

SWPPX:

12.67%

Макс. просадка

FPBFX:

-68.30%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

FPBFX:

-35.06%

SWPPX:

-2.95%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FPBFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.93% против 12.89% соответственно.


FPBFX

С начала года

0.00%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-1.70%

1 год

3.31%

5 лет

-1.83%

10 лет

2.93%

SWPPX

С начала года

25.49%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

8.57%

1 год

25.49%

5 лет

14.63%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPBFX и SWPPX

FPBFX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


График комиссии FPBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPBFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPBFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.182.02
Коэффициент Сортино FPBFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.372.70
Коэффициент Омега FPBFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.37
Коэффициент Кальмара FPBFX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.083.01
Коэффициент Мартина FPBFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.6913.19
FPBFX
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа FPBFX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPBFX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
2.02
FPBFX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPBFX и SWPPX

FPBFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
0.00%0.84%0.00%3.04%0.22%0.75%0.74%0.65%0.65%6.36%7.55%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.22%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FPBFX и SWPPX

Максимальная просадка FPBFX за все время составила -68.30%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.06%
-2.95%
FPBFX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности FPBFX и SWPPX

Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.61%
4.13%
FPBFX
SWPPX