PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FPAG returned 20.45% vs 35.25% for AVGV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

FPAG

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.06%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.45%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и AVGV

2026 (YTD)202520242023
FPAG
FPA Global Equity ETF		5.81%25.17%15.64%10.58%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between FPAG and AVGV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between FPAG and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и AVGV

Секторы
FPAG
AVGV

Коммуникационные услуги

16.2%
5.0%

Сырьевые материалы

14.0%
7.2%

Технологии

13.8%
12.1%

Здравоохранение

13.7%
4.5%

Промышленность

12.4%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.7%

Финансовые услуги

9.7%
21.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.2%

Энергетика

1.3%
12.4%

Коммунальные услуги

0.2%
0.7%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

FPAG
16.2%
AVGV
5.0%

Сырьевые материалы

FPAG
14.0%
AVGV
7.2%

Технологии

FPAG
13.8%
AVGV
12.1%

Здравоохранение

FPAG
13.7%
AVGV
4.5%

Промышленность

FPAG
12.4%
AVGV
16.2%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.0%
AVGV
14.7%

Финансовые услуги

FPAG
9.7%
AVGV
21.3%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.7%
AVGV
5.2%

Энергетика

FPAG
1.3%
AVGV
12.4%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
AVGV
0.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с FEGEFPAG с AVDEFPAG с FMIJXFPAG с AVDVFPAG с AOA
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

FPAG vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPAGAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.64

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.64

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.36

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

16.95

-10.58

FPAG vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPAG и AVGV

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-17.03%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.12%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.88%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.27%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.09%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и AVGV

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.56%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.46%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

13.41%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.03%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

15.03%

+4.39%

Сравнение комиссий FPAG и AVGV

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и AVGV

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.38%1.99%1.42%1.51%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and AVGV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (5.32%) compared to AVGV (4.56%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 20.45% for FPAG. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.38% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор