PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPADX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPADX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FPADX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPADX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-17.61%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FPADX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий FPADX и LCSMX

FPADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

FPADX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPADX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPADXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.92

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.47

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.11

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

16.92

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPADX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPADX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPADX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPADXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между FPADX и LCSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPADX и LCSMX

Дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPADX и LCSMX

Максимальная просадка FPADX за все время составила -39.16%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPADX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPADXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-39.72%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-15.39%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-39.72%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-13.80%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-13.97%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.74%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FPADX и LCSMX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) составляет 9.56%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что FPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPADXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

12.00%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

17.91%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

22.02%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.90%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

19.35%

-1.72%