Сравнение FPA с ADVE

С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ADVE в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPA и ADVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности ADVE в 2.76%

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и ADVE.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.