Сравнение FOXY с PINK
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while PINK is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 18.56% vs 26.02% for PINK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for PINK.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и PINK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью 1.52%.
FOXY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PINK
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и PINK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 10.75% | 14.71% |
PINK Simplify Health Care ETF | 1.52% | 21.88% |
Correlation
The correlation between FOXY and PINK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. PINK — Ранг доходности на риск
FOXY
PINK
Сравнение FOXY c PINK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | PINK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.53 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 4.58 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и PINK
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и PINK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -18.77% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -16.81% | +12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -3.67% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -6.72% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.60% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и PINK
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.59%, в то время как у Simplify Health Care ETF (PINK) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | PINK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.68% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 13.84% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 18.51% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.61% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.61% | -2.65% |
Сравнение комиссий FOXY и PINK
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PINK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и PINK
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности PINK в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.67% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and PINK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINK has higher volatility (5.68%) compared to FOXY (2.59%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs PINK's -18.77%.
On 1-year performance, PINK leads with 26.02% vs 18.56% for FOXY. On fees, PINK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PINK has performed better with a 26.02% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PINK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.67% for PINK.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while PINK is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.50% for PINK.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и PINK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор