PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с XLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.97% vs 24.14% for XLI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.88%.

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и XLI

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%-0.01%

Correlation

The correlation between FOWF and XLI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between FOWF and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOWF и XLI

Секторы
FOWF
XLI

Промышленность

62.2%
90.3%

Технологии

29.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.5%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

FOWF
62.2%
XLI
90.3%

Технологии

FOWF
29.2%
XLI
3.8%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

XLI

-

Энергетика

FOWF

-

XLI

-

Финансовые услуги

FOWF

-

XLI

-

Здравоохранение

FOWF

-

XLI

-

Недвижимость

FOWF

-

XLI

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

XLI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

FOWF vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.57

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.30

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.99

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

7.88

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.46

+1.23

Просадки

Сравнение просадок FOWF и XLI

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-62.26%

+49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.21%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.25%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-9.20%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.07%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и XLI

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 4.88% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.88%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.81%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

15.40%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.43%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.98%

-3.10%

Сравнение комиссий FOWF и XLI

FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и XLI

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and XLI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.88%) compared to FOWF (4.88%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs XLI's -62.26%.

On 1-year performance, XLI leads with 24.14% vs 22.97% for FOWF. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLI has performed better with a 24.14% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.07% for FOWF.

FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.08% for XLI.

FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор