Сравнение FOWF с XDEF
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOWF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEF
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -99.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOWF и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.60% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.18% |
Correlation
The correlation between FOWF and XDEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. XDEF — Ранг доходности на риск
FOWF
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOWF c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOWF | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOWF и XDEF
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOWF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -99.30% | +87.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -99.27% | +95.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -76.16% | +74.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOWF | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 139.53% | -124.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 139.53% | -122.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 139.53% | -122.67% |
Сравнение комиссий FOWF и XDEF
FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и XDEF
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XDEF в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.76% | 0.79% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOWF and XDEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FOWF.
XDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.76% for FOWF.
FOWF is categorized as Industrials Equities, while XDEF is Aerospace & Defense. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: Pacer and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для FOWF и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор