PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - FOWF is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Whitney Future of Warfare Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, FOWF returned 22.97% vs 97.75% for TRFK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOWF charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

FOWF

1 день
1.12%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.98%
1 год
22.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и TRFK

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		10.66%29.15%0.39%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%0.06%

Correlation

The correlation between FOWF and TRFK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.57

The correlation between FOWF and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FOWF и TRFK

Секторы
FOWF
TRFK

Промышленность

62.2%
8.3%

Технологии

29.2%
91.8%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FOWF
62.2%
TRFK
8.3%

Технологии

FOWF
29.2%
TRFK
91.8%

Коммуникационные услуги

FOWF
5.8%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

FOWF
2.0%
TRFK

-

Сырьевые материалы

FOWF
0.8%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

FOWF

-

TRFK

-

Энергетика

FOWF

-

TRFK

-

Финансовые услуги

FOWF

-

TRFK

-

Здравоохранение

FOWF

-

TRFK

-

Недвижимость

FOWF

-

TRFK

-

Коммунальные услуги

FOWF

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

FOWF vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.53

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.15

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.03

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

12.06

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.53

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.54

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FOWF и TRFK

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOWFTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-29.06%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-19.56%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.99%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-6.04%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.13%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 4.88%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOWFTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.70%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

21.98%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

27.82%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

28.94%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

28.94%

-12.06%

Сравнение комиссий FOWF и TRFK

FOWF берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и TRFK

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		1.07%0.79%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

FOWF and TRFK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to FOWF (4.88%). In terms of maximum drawdown, FOWF dropped -12.29% vs TRFK's -29.06%.

On 1-year performance, TRFK leads with 97.75% vs 22.97% for FOWF. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 97.75% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

FOWF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.01% for TRFK.

FOWF is categorized as Industrials Equities, while TRFK is Technology Equities. FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.49% for FOWF and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOWF и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор