Сравнение FOVL с NHYM
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen. FOVL is passively managed, while NHYM is actively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for NHYM.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и NHYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NHYM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $315.17K | $408.73K | $631.85K |
Сравнение доходности по годам FOVL и NHYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 2.44% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.07% | 3.19% |
Correlation
The correlation between FOVL and NHYM is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between FOVL and NHYM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. NHYM — Ранг доходности на риск
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NHYM
Сравнение FOVL c NHYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOVL | NHYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOVL и NHYM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и NHYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | NHYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.68% | — |
Сравнение комиссий FOVL и NHYM
FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NHYM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и NHYM
FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.60% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and NHYM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for FOVL.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while NHYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.35% for NHYM.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и NHYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор