Сравнение FOSCX с HFCGX

С начала года, FOSCX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 8.03% против 11.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCGX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FOSCX и HFCGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и HFCGX.

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.