Сравнение FOSCX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Auer Growth Fund (AUERX).
FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSCX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSCX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 5.16% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 23.18% | -10.81% | 8.44% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSCX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.73% соответственно.
FOSCX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 8.03%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSCX и AUERX
FOSCX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
FOSCX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
FOSCX
AUERX
Сравнение FOSCX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSCX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.07 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.70 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.91 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 13.68 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.07 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FOSCX и AUERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSCX и AUERX
Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 7.23% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOSCX и AUERX
Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.57% | -67.23% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.70% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -34.80% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.05% | -51.89% | +11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -5.91% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -25.10% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.92% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSCX и AUERX
Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 5.82% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSCX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.82% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.69% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 19.73% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 24.95% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 24.37% | -2.50% |