PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORTX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORTX с BWBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FORTX (Abraham Fortress Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FORTX returned 11.27%/yr vs 14.65%/yr for BWBIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORTX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности FORTX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abraham Fortress Fund (FORTX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORTX показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 2.44%.

FORTX

1 день
0.08%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.64%
1 год
28.45%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWBIX

1 день
2.87%
1 месяц
4.32%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.03%
3 года*
14.65%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORTX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FORTX
Abraham Fortress Fund		13.52%9.40%7.45%10.51%-6.32%1.81%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		2.44%10.23%19.62%25.77%-32.58%2.02%

Correlation

The correlation between FORTX and BWBIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between FORTX and BWBIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abraham Fortress Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с FORTX:
FORTX с GRSPXFORTX с AVEFXFORTX с CSTAXFORTX с EKBAXFORTX с QBDSXFORTX с DGTSXFORTX с FCSRX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

FORTX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORTX
Ранг доходности на риск FORTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORTX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abraham Fortress Fund (FORTX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORTXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
0.89

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.44

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

1.12

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.95

3.70

+14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORTX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORTX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORTX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORTXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.89

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FORTX и BWBIX

Максимальная просадка FORTX за все время составила -13.77%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORTXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.77%

-39.14%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-11.65%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-21.59%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-11.71%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.53%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FORTX и BWBIX

Текущая волатильность для Abraham Fortress Fund (FORTX) составляет 2.22%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORTXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.48%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

11.37%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

14.68%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

21.11%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

23.15%

-13.74%

Сравнение комиссий FORTX и BWBIX

FORTX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORTX и BWBIX

Дивидендная доходность FORTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности BWBIX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.43%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%
FORTX
Abraham Fortress Fund		1.46%1.66%0.00%1.93%7.76%1.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FORTX and BWBIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (4.48%) compared to FORTX (2.22%). In terms of maximum drawdown, FORTX dropped -13.77% vs BWBIX's -39.14%.

FORTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORTX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор