- ISIN
- US46141T1667
- Эмитент
- Abraham Trading Co
- Дата выпуска
- 1 июл. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FORTX
Abraham Fortress Fund (FORTX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции FORTX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abraham Fortress Fund (FORTX) показал доход в 13.52% с начала года и 28.45% за последние 12 месяцев.
Abraham Fortress Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FORTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FORTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 30 дек. 2024 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.35% | 4.31% | -3.89% | 4.13% | 1.38% | -0.08% | 13.52% | ||||||
| 2025 | 2.44% | -0.76% | -2.31% | -3.24% | 0.30% | 1.11% | 0.40% | 2.50% | 5.65% | 3.04% | 0.54% | -0.34% | 9.40% |
| 2024 | 1.15% | 2.90% | 3.53% | -0.97% | 2.56% | 0.86% | -0.29% | -0.29% | 1.15% | -0.85% | 1.43% | -3.76% | 7.45% |
| 2023 | 3.64% | -1.98% | 1.90% | 1.43% | 0.98% | 2.68% | 0.84% | -1.35% | -2.00% | -1.50% | 3.16% | 2.47% | 10.51% |
| 2022 | -2.97% | -0.00% | 5.10% | -1.36% | -1.08% | -3.38% | 2.98% | -2.80% | -4.21% | 4.18% | 0.93% | -3.35% | -6.32% |
| 2021 | 0.89% | -1.08% | 2.01% | 1.81% |
Метрики бенчмарка
Abraham Fortress Fund has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.42, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2021.
- This fund participated in 52.13% of S&P 500 Index downside but only 48.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 48.27%
- Участие в снижении
- 52.13%
Комиссия
Комиссия FORTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FORTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abraham Fortress Fund (FORTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FORTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.69 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | 12.34 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abraham Fortress Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.68 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.66% | 0.00% | 1.93% | 7.76% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abraham Fortress Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.16 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abraham Fortress Fund показал максимальную просадку в 13.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.
Текущая просадка Abraham Fortress Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.77%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 5mo 18d | 9mo 15dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.38%сент. 2022 г. | 5mo 28d | 10mo 1d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.33%авг. 2024 г. | 21d | 4mo 6d | 4mo 27dиюль 2024 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.61%февр. 2022 г. | 1mo 19d | 8d | 1mo 27dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.59%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 23d | 4mo 21dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FORTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.77% | -56.78% | +43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -9.10% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -18.90% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -2.97% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -10.72% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FORTX
Добавьте Abraham Fortress Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FORTX