PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Abraham Fortress Fund (FORTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Abraham Fortress Fund (FORTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46141T1667

Эмитент

Abraham Trading Co

Дата выпуска

1 июл. 2018 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FORTX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abraham Fortress Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Abraham Fortress Fund (FORTX) показал доход в -3.61% с начала года и -2.22% за последние 12 месяцев.

FORTX

С начала года

-3.61%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-4.33%

1 год

-2.22%

3 года

3.58%

5 лет

5.29%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FORTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%-0.76%-2.31%-3.24%0.30%-3.61%
20241.15%2.90%3.53%-0.97%2.36%1.06%-0.28%-0.29%1.15%-0.85%1.43%-0.75%10.81%
20233.64%-1.98%1.90%1.43%0.97%2.68%0.84%-1.35%-2.00%-1.50%3.16%2.47%10.51%
2022-2.97%0.00%5.10%-1.36%-1.08%-3.38%2.98%-2.80%-4.21%4.18%0.93%-3.35%-6.32%
2021-3.53%1.55%1.96%3.85%1.96%0.30%2.01%0.49%-1.87%1.90%-1.08%2.01%9.75%
20202.42%-1.89%-1.20%5.12%1.86%-0.80%1.61%0.68%-1.91%-1.94%6.07%2.97%13.32%
20191.71%-0.39%0.00%2.08%-5.09%3.75%2.58%-2.14%2.19%0.50%2.63%0.85%8.68%
2018-0.00%3.86%2.10%-4.49%-0.13%-3.43%-2.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FORTX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FORTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FORTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abraham Fortress Fund (FORTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Abraham Fortress Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За 5 лет: 0.61
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abraham Fortress Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.32$0.32$0.18$0.68$0.16

Дивидендный доход

3.28%3.16%1.93%7.76%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abraham Fortress Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Abraham Fortress Fund показал максимальную просадку в 13.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Abraham Fortress Fund составляет 7.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.2%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-13.08%5 окт. 2018 г.5524 дек. 2018 г.2629 янв. 2020 г.317
-12.79%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-10.38%5 апр. 2022 г.12430 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.330
-6.33%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.8811 дек. 2024 г.104
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...