Сравнение FORR с ADP
FORR (Forrester Research, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FORR in Consulting Services, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, FORR returned -11.66%/yr vs 12.89%/yr for ADP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FORR и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORR показывает доходность 29.00%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции FORR уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: -11.66% против 12.89% соответственно.
FORR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 52.25%
- 6 месяцев
- 25.75%
- С начала года
- 29.00%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- -31.07%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -11.66%
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам FORR и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORR Forrester Research, Inc. | 29.00% | -48.18% | -41.55% | -25.03% | -39.11% | 40.17% | 0.48% | -6.71% | 2.99% | 5.33% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between FORR and ADP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
FORR:
$203.34M
ADP:
$102.56B
FORR:
-$2.83
ADP:
$10.74
FORR:
0.51
ADP:
4.81
FORR:
1.88
ADP:
16.25
FORR:
$392.47M
ADP:
$21.60B
FORR:
$212.00M
ADP:
$10.26B
FORR:
$15.35M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORR vs. ADP — Ранг доходности на риск
FORR
ADP
Сравнение FORR c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forrester Research, Inc. (FORR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORR | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.32 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -0.57 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FORR и ADP
Максимальная просадка FORR за все время составила -92.02%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORR и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORR | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.02% | -59.51% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -38.07% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.44% | -40.78% | -43.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.68% | -40.78% | -50.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | -40.78% | -50.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.45% | -18.91% | -64.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.08% | -12.62% | -39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.23% | 21.46% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORR и ADP
Forrester Research, Inc. (FORR) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что FORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORR | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 9.87% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 22.24% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.61% | 25.75% | +28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 22.48% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 24.62% | +15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORR и ADP
FORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
FORR Forrester Research, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 2.15% | 1.68% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FORR и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forrester Research, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FORR и ADP
FORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.30M при выручке в 85.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
FORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.68M при выручке в 85.45M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 85.45M, что соответствует чистой рентабельности -25.5%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
FORR and ADP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORR has higher volatility (19.09%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, FORR dropped -92.02% vs ADP's -59.51%.
FORR currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORR и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор