Сравнение FOPC с GGOV
FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOPC charges 0.87%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности FOPC и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOPC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.75%.
FOPC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOPC и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.50% | 3.19% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
Correlation
The correlation between FOPC and GGOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOPC vs. GGOV — Ранг доходности на риск
FOPC
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOPC c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOPC | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOPC и GGOV
Максимальная просадка FOPC за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPC и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOPC | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -4.69% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.06% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.57% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOPC и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOPC | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 5.28% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.28% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 5.28% | -2.15% |
Сравнение комиссий FOPC и GGOV
FOPC берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOPC и GGOV
Дивидендная доходность FOPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.26% | 4.42% | 0.06% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOPC and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
FOPC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for GGOV.
FOPC is categorized as Multisector Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Frontier and iShares. Their fees differ too: 0.87% for FOPC and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для FOPC и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор