Сравнение FOINX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Income Fund (FOINX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FOINX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOINX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOINX Tributary Income Fund | -0.25% | 7.37% | 1.59% | 5.98% | -13.33% | -1.51% | 7.07% | 8.42% | 0.02% | 4.09% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FOINX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FOINX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.07% соответственно.
FOINX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.72%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOINX и UMMGX
FOINX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
FOINX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
FOINX
UMMGX
Сравнение FOINX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Income Fund (FOINX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOINX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.31 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.09 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.63 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOINX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FOINX и UMMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOINX и UMMGX
Дивидендная доходность FOINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOINX Tributary Income Fund | 3.01% | 3.49% | 2.91% | 2.98% | 2.69% | 2.30% | 2.43% | 2.98% | 2.98% | 3.03% | 2.77% | 2.36% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок FOINX и UMMGX
Максимальная просадка FOINX за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOINX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOINX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -20.86% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.76% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -20.86% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -20.86% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.58% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.73% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.87% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOINX и UMMGX
Tributary Income Fund (FOINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что FOINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOINX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.05% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 4.43% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 6.31% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.18% | -0.35% |