PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FOF и TOWFX

FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность на риск

FOF vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.42

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.07

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

10.75

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.30

Корреляция

Корреляция между FOF и TOWFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и TOWFX

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOF и TOWFX

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-96.18%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.39%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-96.18%

+66.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-94.95%

+81.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-21.04%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.81%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и TOWFX

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

2.60%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

6.60%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

11.95%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

1,084.26%

-1,066.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

971.53%

-951.28%