PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с NAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

FOCT и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		1.71%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 1.71%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.71%
6 месяцев
3.74%
1 год
14.51%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий FOCT и NAPR

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FOCT vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.43

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.93

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

14.15

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.95

-0.12

Корреляция

Корреляция между FOCT и NAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и NAPR

Ни FOCT, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и NAPR

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-16.53%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.53%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-16.53%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.34%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.03%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и NAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.65%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.23%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

9.65%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.30%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.71%

+0.29%