PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

FOCT и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и MMAX

2026 (YTD)2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%17.68%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий FOCT и MMAX

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

FOCT vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.75

-1.91

Корреляция

Корреляция между FOCT и MMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и MMAX

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и MMAX

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-1.93%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-1.93%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.13%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.11%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

2.61%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

2.61%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

2.61%

+8.38%