PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с PGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCKX с PGINX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) and PGINX (Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class) are both mutual funds - FOCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while PGINX is a Global Equities fund managed by Pax World. Over the past 10 years, FOCKX returned 23.09%/yr vs 11.48%/yr for PGINX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOCKX charges 0.73%/yr vs 0.90%/yr for PGINX.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и PGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у PGINX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции PGINX по среднегодовой доходности: 23.09% против 11.48% соответственно.

FOCKX

1 день
-2.96%
1 месяц
0.75%
С начала года
23.33%
6 месяцев
22.35%
1 год
50.26%
3 года*
32.90%
5 лет*
17.33%
10 лет*
23.09%

PGINX

1 день
-3.11%
1 месяц
2.81%
С начала года
16.04%
6 месяцев
15.22%
1 год
21.24%
3 года*
14.59%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCKX и PGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		23.33%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		16.04%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%

Correlation

The correlation between FOCKX and PGINX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.77

The correlation between FOCKX and PGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с QQQFOCKX с FOKFXFOCKX с VGT
Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с ^GSPC

Доходность на риск

FOCKX vs. PGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c PGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOCKXPGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.39

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.96

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

2.00

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.67

7.29

+12.38

FOCKX vs. PGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PGINX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и PGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и PGINX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и PGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCKXPGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.33%

-52.48%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.49%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.83%

-19.57%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-33.54%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-33.54%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.11%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-9.54%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.15%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и PGINX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCKXPGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

7.72%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

14.12%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

16.57%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.51%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

18.18%

+4.39%

Сравнение комиссий FOCKX и PGINX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PGINX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и PGINX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PGINX в 20.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		6.13%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		20.19%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FOCKX and PGINX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCKX has higher volatility (9.53%) compared to PGINX (7.72%). In terms of maximum drawdown, FOCKX dropped -53.33% vs PGINX's -52.48%.

FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCKX и PGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор