Сравнение FOCKX с PGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и PGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и PGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | -0.76% | 14.14% | 5.15% | 16.85% | -22.39% | 22.25% | 26.00% | 28.18% | -14.20% | 26.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у PGINX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции PGINX по среднегодовой доходности: 19.82% против 9.70% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
PGINX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и PGINX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PGINX в 0.90%.
Доходность на риск
FOCKX vs. PGINX — Ранг доходности на риск
FOCKX
PGINX
Сравнение FOCKX c PGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | PGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.81 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.28 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.29 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 4.52 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.81 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.35 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и PGINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и PGINX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности PGINX в 23.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | 23.89% | 23.71% | 4.79% | 0.74% | 0.65% | 2.10% | 0.60% | 0.86% | 4.26% | 3.44% | 0.75% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и PGINX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки PGINX в -52.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и PGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -52.48% | -37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.74% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -33.54% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -33.54% | -56.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.28% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.64% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.35% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и PGINX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | PGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.24% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 11.41% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 18.84% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 18.10% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 18.06% | +270.84% |