PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PGINX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGINX (Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class) is Global Equities fund managed by Pax World, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PGINX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 18.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

PGINX

1 день
0.32%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.20%
6 месяцев
17.92%
1 год
25.70%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.14%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGINX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		18.20%5.74%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between PGINX and ^GSPC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с FOCKX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

PGINX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.91

-1.51

Просадки

Сравнение просадок PGINX и ^GSPC

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGINX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-9.10%

-43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-1.13%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGINX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

12.19%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

12.19%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

12.19%

+5.98%

Часто задаваемые вопросы

PGINX and ^GSPC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGINX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор