PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGINX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PGINX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PGINX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PGINX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGINX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class		0.33%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PGINX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.29% соответственно.

PGINX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.13%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.62%
10 лет*
9.82%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PGINX:
PGINX с FAPCXPGINX с VOOPGINX с VEAPGINX с SPYPGINX с VUGPGINX с VFIAXPGINX с FOCKX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PGINX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGINX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGINX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.43

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGINX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGINX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между PGINX и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PGINX и ^GSPC

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PGINX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-56.78%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.10%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-25.43%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-33.92%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.67%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.75%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.62%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и ^GSPC

Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGINX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.29%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.55%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

18.33%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.90%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.04%

+0.02%