Сравнение PGINX с VUG
PGINX (Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - PGINX is a Global Equities fund managed by Pax World, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, PGINX returned 11.00%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PGINX charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности PGINX и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGINX показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции PGINX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.00% против 17.74% соответственно.
PGINX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.00%
- Всё время*
- 7.94%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам PGINX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | 19.43% | 14.14% | 5.15% | 16.85% | -22.39% | 22.25% | 26.00% | 28.18% | -14.20% | 26.80% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between PGINX and VUG is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г. | 0.82 |
The correlation between PGINX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGINX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PGINX
VUG
Сравнение PGINX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGINX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.15 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.64 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGINX и VUG
Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGINX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.48% | -50.68% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -16.53% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.57% | -22.85% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -35.61% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -35.61% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.62% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -7.08% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.20% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGINX и VUG
Текущая волатильность для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGINX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.15% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.41% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.77% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 22.54% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.58% | -3.39% |
Сравнение комиссий PGINX и VUG
PGINX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGINX и VUG
Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGINX Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class | 19.61% | 23.71% | 4.79% | 0.74% | 0.65% | 2.10% | 0.60% | 0.86% | 4.26% | 3.44% | 0.75% | 1.13% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
PGINX and VUG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.15%) compared to PGINX (5.06%). In terms of maximum drawdown, PGINX dropped -52.48% vs VUG's -50.68%.
PGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGINX и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор