PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGINX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGINX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGINX показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции PGINX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.00% против 17.74% соответственно.


PGINX

1 день
2.17%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
15.37%
С начала года
19.43%
1 год
21.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.00%
Всё время*
7.94%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам PGINX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class
19.43%14.14%5.15%16.85%-22.39%22.25%26.00%28.18%-14.20%26.80%
VUG
Vanguard Growth ETF
9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between PGINX and VUG is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.82

The correlation between PGINX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

PGINX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PGINX
Ранг доходности на риск PGINX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGINX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGINX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGINX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGINX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGINX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PGINX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGINXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.15

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

3.64

+2.57

PGINX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGINX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGINX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGINX и VUG

Максимальная просадка PGINX за все время составила -52.48%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGINX и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGINXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.48%

-50.68%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-16.53%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-22.85%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-35.61%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-35.61%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.62%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-7.08%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.20%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PGINX и VUG

Текущая волатильность для Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class (PGINX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGINXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.15%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

14.41%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.77%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

22.54%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.58%

-3.39%

Сравнение комиссий PGINX и VUG

PGINX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PGINX и VUG

Дивидендная доходность PGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности VUG в 0.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGINX
Impax Global Environmental Markets Fund Institutional Class
19.61%23.71%4.79%0.74%0.65%2.10%0.60%0.86%4.26%3.44%0.75%1.13%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


PGINX and VUG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to PGINX (5.06%). In terms of maximum drawdown, PGINX dropped -52.48% vs VUG's -50.68%.

PGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGINX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор