Сравнение FOCIX с HIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Western Asset High Income Fund II (HIX).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и HIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCIX и HIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.93% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
HIX Western Asset High Income Fund II | -0.88% | 13.56% | -1.32% | 15.72% | -24.60% | 13.02% | 12.36% | 27.26% | -9.99% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у HIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции HIX по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.73% соответственно.
FOCIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 8.24%
HIX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и HIX
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HIX в 3.70%.
Доходность на риск
FOCIX vs. HIX — Ранг доходности на риск
FOCIX
HIX
Сравнение FOCIX c HIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Western Asset High Income Fund II (HIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCIX | HIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.10 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCIX | HIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.07 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.32 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и HIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и HIX
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности HIX в 14.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
HIX Western Asset High Income Fund II | 14.77% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и HIX
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки HIX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и HIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCIX | HIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -61.03% | +42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -11.07% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -38.75% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | -44.77% | +26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -7.38% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -8.94% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.91% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и HIX
Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.49%, в то время как у Western Asset High Income Fund II (HIX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCIX | HIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 7.56% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 10.78% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 15.12% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.73% | 16.95% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 18.10% | -8.92% |