PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с FPIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCIX с FPIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and FPIOX (Strategic Advisers Income Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FOCIX returned 7.08%/yr vs 5.35%/yr for FPIOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for FPIOX.

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и FPIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у FPIOX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции FPIOX по среднегодовой доходности: 7.08% против 5.35% соответственно.

FOCIX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.85%
1 год
10.45%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.08%

FPIOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
7.36%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.84%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCIX и FPIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		7.20%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
FPIOX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund		1.66%8.47%7.89%11.85%-11.84%5.35%5.64%14.77%-3.53%8.21%

Correlation

The correlation between FOCIX and FPIOX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.33

The correlation between FOCIX and FPIOX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Strategic Advisers Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с BAICXFOCIX с FMSDXFOCIX с FQIFXFOCIX с FFRHXFOCIX с VOOFOCIX с VTMFXFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с FPIOX:
FPIOX с RCRYXFPIOX с FSELXFPIOX с FSKAXFPIOX с SCHDFPIOX с FSPSXFPIOX с EMOFPIOX с VYM

Доходность на риск

FOCIX vs. FPIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FPIOX
Ранг доходности на риск FPIOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPIOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIOX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c FPIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXFPIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.71

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.86

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.64

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.52

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

16.87

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. FPIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FPIOX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и FPIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXFPIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.71

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.95

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и FPIOX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки FPIOX в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и FPIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCIXFPIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-36.95%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.66%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.96%

-3.92%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-15.14%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-21.77%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

0.00%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.65%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.59%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и FPIOX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCIXFPIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.22%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

2.67%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

3.45%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

5.09%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

5.54%

+3.54%

Сравнение комиссий FOCIX и FPIOX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPIOX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и FPIOX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FPIOX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.22%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
FPIOX
Strategic Advisers Income Opportunities Fund		4.94%5.34%5.81%5.52%4.34%4.70%5.20%5.53%5.48%5.02%5.88%6.58%

Часто задаваемые вопросы

FOCIX and FPIOX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCIX has higher volatility (2.62%) compared to FPIOX (1.22%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs FPIOX's -36.95%.

FPIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCIX и FPIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор