PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOBAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOBAX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FOBAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOBAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOBAX
Tributary Balanced Fund		-4.23%10.30%14.28%17.11%-15.11%16.27%12.64%21.41%-2.11%13.92%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, FOBAX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 3.36% соответственно.

FOBAX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.15%
1 год
8.11%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.13%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с FOBAX:
FOBAX с RCTIXFOBAX с FOSIXFOBAX с FSMBXFOBAX с FONPXFOBAX с FOSCXFOBAX с FOINXFOBAX с IOEZX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий FOBAX и SICIX

FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

FOBAX
Tributary Balanced Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

FOBAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOBAX
Ранг доходности на риск FOBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOBAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOBAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOBAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.66

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.20

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.19

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

8.95

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOBAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOBAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOBAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOBAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.66

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между FOBAX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOBAX и SICIX

Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOBAX
Tributary Balanced Fund		10.29%9.82%5.32%5.36%5.59%8.10%5.80%4.43%7.55%8.29%6.73%0.22%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FOBAX и SICIX

Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOBAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-27.62%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-2.73%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-10.94%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-11.61%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.39%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.59%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.67%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FOBAX и SICIX

Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOBAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.24%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

2.06%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

3.66%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

3.87%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

3.89%

+7.05%