Сравнение FOBAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -2.53% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FOBAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.01% соответственно.
FOBAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.32%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и PUDZX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
FOBAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
FOBAX
PUDZX
Сравнение FOBAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.04 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.65 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.45 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 13.65 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.04 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и PUDZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и PUDZX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.11% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и PUDZX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -21.53% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.20% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -17.98% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -21.53% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.59% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.31% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.47% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и PUDZX
Tributary Balanced Fund (FOBAX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.71% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 6.29% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 9.72% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.59% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 9.70% | +1.26% |