Сравнение FOBAX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FOBAX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOBAX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | -2.53% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -10.73% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FOBAX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
FOBAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.32%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOBAX и FYMIX
FOBAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
FOBAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
FOBAX
FYMIX
Сравнение FOBAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Balanced Fund (FOBAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOBAX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.91 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.96 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.99 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FOBAX и FYMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOBAX и FYMIX
Дивидендная доходность FOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.11% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOBAX и FYMIX
Максимальная просадка FOBAX за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOBAX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -22.70% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.95% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -6.54% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.83% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.20% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOBAX и FYMIX
Текущая волатильность для Tributary Balanced Fund (FOBAX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FOBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.52% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 8.39% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 13.38% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 12.72% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.72% | -1.76% |