PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNY с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

FNY и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции FNY превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.43% против 11.23% соответственно.

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SPYGFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий FNY и XLE

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FNY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.61

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

4.23

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между FNY и XLE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и XLE

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FNY и XLE

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-71.26%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-18.79%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-26.04%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-66.81%

+27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.74%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-18.05%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.15%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и XLE

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.45%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

14.46%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

25.21%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

26.09%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

29.50%

-7.28%