PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNY с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

FNY и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNY и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и TEKX

2026 (YTD)20252024
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.37%14.03%8.34%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.

FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SPYGFNY с VOTFNY с XMHQFNY с COWZ
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с BKMCTEKX с CSMDTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с PDP

Сравнение комиссий FNY и TEKX

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Доходность на риск

FNY vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.95

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.57

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

4.99

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

15.06

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.95

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.39

Корреляция

Корреляция между FNY и TEKX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и TEKX

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TEKX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNY и TEKX

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-45.57%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.92%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-12.15%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-11.24%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.94%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и TEKX

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) составляет 8.21%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что FNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

13.78%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

28.69%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

42.84%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

44.83%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

44.83%

-22.61%