PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с ODIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с ODIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and ODIIX (Invesco Discovery Fund Class R6) are both funds - FNY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while ODIIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Invesco. FNY is passively managed, while ODIIX is actively managed. Over the past 10 years, FNY returned 13.71%/yr vs 17.09%/yr for ODIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNY charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ODIIX.

Доходность

Сравнение доходности FNY и ODIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у ODIIX с доходностью 32.26%. За последние 10 лет акции FNY уступали акциям ODIIX по среднегодовой доходности: 13.71% против 17.09% соответственно.

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%

ODIIX

1 день
0.83%
1 месяц
4.49%
С начала года
32.26%
6 месяцев
30.90%
1 год
57.65%
3 года*
27.67%
5 лет*
11.19%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и ODIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		15.54%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		32.26%17.14%23.04%17.46%-31.00%15.37%50.87%37.36%-3.68%29.58%

Correlation

The correlation between FNY and ODIIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.92

The correlation between FNY and ODIIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SMOTFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с ODIIX:
ODIIX с FOCSXODIIX с FXAIXODIIX с NCLEXODIIX с VISGXODIIX с FCPVXODIIX с VRTGXODIIX с OPGSX

Доходность на риск

FNY vs. ODIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ODIIX
Ранг доходности на риск ODIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODIIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODIIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODIIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODIIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c ODIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYODIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.63

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.45

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.83

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

23.13

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. ODIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ODIIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и ODIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYODIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.63

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FNY и ODIIX

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки ODIIX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и ODIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYODIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-43.06%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.36%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-28.52%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-43.06%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-43.06%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-10.16%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.74%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и ODIIX

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) составляет 6.18%, в то время как у Invesco Discovery Fund Class R6 (ODIIX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что FNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYODIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

7.86%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

21.38%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

25.23%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

25.53%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

24.92%

-2.58%

Сравнение комиссий FNY и ODIIX

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ODIIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и ODIIX

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ODIIX в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
ODIIX
Invesco Discovery Fund Class R6		7.52%9.94%5.27%0.00%0.00%16.15%9.22%5.40%16.05%10.90%3.86%6.15%

Часто задаваемые вопросы

FNY and ODIIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ODIIX has higher volatility (7.86%) compared to FNY (6.18%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs ODIIX's -43.06%.

ODIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и ODIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор