PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNY с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNY и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNY и BKMC


2026 (YTD)202520242023202220212020
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
0.37%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%65.98%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.


FNY

1 день
1.16%
1 месяц
-6.45%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.39%
1 год
21.64%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.02%
10 лет*
12.43%

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий FNY и BKMC

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.


Доходность на риск

FNY vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNYBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.27

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

5.37

+0.58

FNY vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNYBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между FNY и BKMC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и BKMC

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности BKMC в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNY и BKMC

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и BKMC.


Загрузка...

Показатели просадок


FNYBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-25.02%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.15%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-25.02%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.34%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.68%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и BKMC

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNYBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.02%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

11.74%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

20.92%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.73%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

19.28%

+2.94%