PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNWFX с DXSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNWFX и DXSLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNWFX с DXSLX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).

FNWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNWFX или DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности FNWFX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNWFX:

0.49

DXSLX:

0.50

Коэф-т Сортино

FNWFX:

0.62

DXSLX:

0.85

Коэф-т Омега

FNWFX:

1.08

DXSLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNWFX:

0.23

DXSLX:

0.48

Коэф-т Мартина

FNWFX:

1.02

DXSLX:

1.73

Индекс Язвы

FNWFX:

5.61%

DXSLX:

8.79%

Дневная вол-ть

FNWFX:

15.51%

DXSLX:

35.77%

Макс. просадка

FNWFX:

-37.51%

DXSLX:

-89.91%

Текущая просадка

FNWFX:

-9.41%

DXSLX:

-7.92%

Доходность по периодам

С начала года, FNWFX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -1.19%.

FNWFX

С начала года

9.74%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

5.28%

1 год

7.53%

3 года

7.46%

5 лет

6.82%

10 лет

N/A

DXSLX

С начала года

-1.19%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

-5.84%

1 год

16.27%

3 года

17.17%

5 лет

23.22%

10 лет

18.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-3

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Сравнение комиссий FNWFX и DXSLX

FNWFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNWFX и DXSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FNWFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг риск-скорректированной доходности DXSLX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNWFX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNWFX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNWFX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNWFX и DXSLX

Дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности DXSLX в 12.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		3.74%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		12.21%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.40%7.21%6.99%0.00%5.14%4.06%

Просадки

Сравнение просадок FNWFX и DXSLX

Максимальная просадка FNWFX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и DXSLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNWFX и DXSLX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) составляет 3.21%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FNWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...