PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNWFX с MCSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNWFX и MCSIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FNWFX с MCSIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

FNWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNWFX или MCSIX.

Доходность

Сравнение доходности FNWFX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNWFX:

0.49

MCSIX:

0.26

Коэф-т Сортино

FNWFX:

0.62

MCSIX:

0.18

Коэф-т Омега

FNWFX:

1.08

MCSIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FNWFX:

0.23

MCSIX:

0.03

Коэф-т Мартина

FNWFX:

1.02

MCSIX:

0.22

Индекс Язвы

FNWFX:

5.61%

MCSIX:

3.90%

Дневная вол-ть

FNWFX:

15.51%

MCSIX:

13.02%

Макс. просадка

FNWFX:

-37.51%

MCSIX:

-62.43%

Текущая просадка

FNWFX:

-9.41%

MCSIX:

-22.48%

Доходность по периодам

С начала года, FNWFX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 3.66%.

FNWFX

С начала года

9.74%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

5.28%

1 год

7.53%

3 года

7.46%

5 лет

6.82%

10 лет

N/A

MCSIX

С начала года

3.66%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

4.44%

1 год

4.15%

3 года

-4.88%

5 лет

13.25%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-3

MFS Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий FNWFX и MCSIX

FNWFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNWFX и MCSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FNWFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности MCSIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNWFX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNWFX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа MCSIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNWFX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNWFX и MCSIX

Дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности MCSIX в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		3.74%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		3.18%3.30%2.21%27.42%56.01%0.87%1.88%3.49%3.13%0.62%0.93%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FNWFX и MCSIX

Максимальная просадка FNWFX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и MCSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNWFX и MCSIX

American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеют волатильность 3.21% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...