PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNWFX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNWFX с BLPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - FNWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, FNWFX returned 7.03%/yr vs 10.85%/yr for BLPIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNWFX charges 0.57%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNWFX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNWFX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у BLPIX с доходностью 10.53%.

FNWFX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.10%
С начала года
16.64%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.37%
3 года*
19.76%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

BLPIX

1 день
0.42%
1 месяц
2.98%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.09%
1 год
26.97%
3 года*
19.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNWFX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		16.64%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.53%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%17.46%

Correlation

The correlation between FNWFX and BLPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.80

The correlation between FNWFX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-3

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLXFNWFX с MCSIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIXBLPIX с UDPIX

Доходность на риск

FNWFX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNWFX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNWFXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.04

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.87

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

13.18

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNWFX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNWFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNWFX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNWFXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FNWFX и BLPIX

Максимальная просадка FNWFX за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNWFXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-57.98%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-9.21%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-18.98%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-26.11%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.32%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-13.87%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.00%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNWFX и BLPIX

American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FNWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNWFXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.87%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.01%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.88%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.94%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.74%

-1.35%

Сравнение комиссий FNWFX и BLPIX

FNWFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNWFX и BLPIX

Дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности BLPIX в 1.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.43%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%0.00%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.22%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%

Часто задаваемые вопросы

FNWFX and BLPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNWFX has higher volatility (5.57%) compared to BLPIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, FNWFX dropped -33.40% vs BLPIX's -57.98%.

FNWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNWFX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор