PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNZX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNZX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FSNZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNZX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNZX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		-0.38%23.75%14.20%20.66%-18.25%16.70%18.36%25.55%-8.89%7.39%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, FSNZX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%.

FSNZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.64%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FSNZX:
FSNZX с FXAIXFSNZX с AAFTXFSNZX с FNSBXFSNZX с FJTKXFSNZX с FNSDXFSNZX с VOOFSNZX с VTIVX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий FSNZX и VFORX

FSNZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

FSNZX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNZX
Ранг доходности на риск FSNZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNZX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNZXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.02

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.98

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.84

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNZX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNZX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNZX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNZXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между FSNZX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNZX и VFORX

Дивидендная доходность FSNZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		4.43%4.41%2.26%1.99%12.13%12.05%5.08%6.60%7.94%2.87%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FSNZX и VFORX

Максимальная просадка FSNZX за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNZX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNZXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-51.63%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-8.88%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-24.32%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.68%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.82%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.99%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNZX и VFORX

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FSNZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNZXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.82%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

7.55%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

12.58%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

12.39%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

13.66%

+2.32%