PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNZX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNZX с VTIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

FSNZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNZX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNZX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		-0.38%23.75%14.20%20.66%-18.25%16.70%18.36%25.55%-8.89%7.39%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSNZX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%.

FSNZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.64%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с FSNZX:
FSNZX с FXAIXFSNZX с AAFTXFSNZX с FNSBXFSNZX с FJTKXFSNZX с FNSDXFSNZX с VOOFSNZX с VFIFX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий FSNZX и VTIVX

FSNZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

FSNZX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNZX
Ранг доходности на риск FSNZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNZX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNZXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.99

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.94

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.78

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNZX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNZX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNZX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNZXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSNZX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNZX и VTIVX

Дивидендная доходность FSNZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTIVX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		4.43%4.41%2.26%1.99%12.13%12.05%5.08%6.60%7.94%2.87%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FSNZX и VTIVX

Максимальная просадка FSNZX за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNZX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNZXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-51.69%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.73%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-25.10%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.08%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.37%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.16%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNZX и VTIVX

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FSNZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNZXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.17%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.20%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

13.73%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.45%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

14.76%

+1.22%