PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNZX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNZX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FSNZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNZX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNZX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		-0.38%23.75%14.20%20.66%-18.25%16.70%18.36%25.55%-8.89%7.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSNZX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FSNZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.64%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSNZX:
FSNZX с FXAIXFSNZX с AAFTXFSNZX с FNSBXFSNZX с FJTKXFSNZX с FNSDXFSNZX с VTIVXFSNZX с VFIFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FSNZX и VOO

FSNZX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSNZX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNZX
Ранг доходности на риск FSNZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNZX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNZXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.53

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.31

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNZX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNZX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNZX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNZXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSNZX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNZX и VOO

Дивидендная доходность FSNZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNZX
Fidelity Freedom 2045 Fund Class K		4.43%4.41%2.26%1.99%12.13%12.05%5.08%6.60%7.94%2.87%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FSNZX и VOO

Максимальная просадка FSNZX за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNZX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNZXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-33.99%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.98%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-24.52%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.55%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-3.72%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.55%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNZX и VOO

Fidelity Freedom 2045 Fund Class K (FSNZX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSNZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNZXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.34%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.47%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.11%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.82%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

17.99%

-2.01%