PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с USPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.21%/yr vs -58.52%/yr for USPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -12.01%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции FNPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 13.21% против -58.52% соответственно.

FNPIX

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-2.81%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.21%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.85%
3 года*
-40.70%
5 лет*
-33.98%
10 лет*
-58.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-12.01%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between FNPIX and USPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between FNPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-1.54

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
-2.60

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.73

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.99

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-1.95

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-1.54

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.76

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-1.01

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.73

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и USPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-100.00%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-49.97%

+27.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-80.85%

+57.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-89.47%

+51.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-99.99%

+41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-100.00%

+84.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-96.44%

+60.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

25.18%

-16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 4.82%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.08%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

24.44%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

32.11%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

45.18%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

58.06%

-27.41%

Сравнение комиссий FNPIX и USPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и USPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and USPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.08%) compared to FNPIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs USPIX's -100.00%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор