PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с DXSLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.21%/yr vs 27.22%/yr for DXSLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -12.01%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции FNPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 13.21% против 27.22% соответственно.

FNPIX

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-2.81%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.21%

DXSLX

1 день
-1.31%
1 месяц
6.83%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.56%
1 год
44.39%
3 года*
32.83%
5 лет*
17.15%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и DXSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-12.01%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		16.10%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%

Correlation

The correlation between FNPIX and DXSLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FNPIX and DXSLX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

FNPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.14

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.79

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.73

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

12.35

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DXSLX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

2.14

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и DXSLX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-91.80%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-16.30%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-31.90%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-44.67%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-61.09%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.74%

-1.31%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-21.55%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

3.60%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и DXSLX

ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеют волатильность 4.82% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.01%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

15.79%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

20.84%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

31.30%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

38.59%

-7.94%

Сравнение комиссий FNPIX и DXSLX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и DXSLX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.57%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and DXSLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXSLX has higher volatility (5.01%) compared to FNPIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs DXSLX's -91.80%.

DXSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор