PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNORX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNORX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNORX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNORX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNORX
Fidelity Nordic Fund		1.60%25.85%-4.51%20.85%-19.29%12.77%43.03%17.26%-9.42%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FNORX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FNORX

1 день
4.03%
1 месяц
-3.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.40%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.84%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nordic Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FNORX:
FNORX с EDENFNORX с FJPNXFNORX с FWWFXFNORX с FICDXFNORX с FPBFXFNORX с FJSCXFNORX с XDN0.L
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FNORX и FZILX

FNORX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FNORX
Fidelity Nordic Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FNORX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNORX
Ранг доходности на риск FNORX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNORX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNORX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNORXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.32

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.44

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

9.45

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNORX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNORX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNORX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNORXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.04

Корреляция

Корреляция между FNORX и FZILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNORX и FZILX

Дивидендная доходность FNORX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNORX
Fidelity Nordic Fund		8.60%8.74%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%3.13%1.71%1.32%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNORX и FZILX

Максимальная просадка FNORX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNORX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNORXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-34.37%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.24%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.15%

-29.87%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-8.57%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-6.80%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.90%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNORX и FZILX

Fidelity Nordic Fund (FNORX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.85% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNORXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

7.90%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.25%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.44%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

15.33%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.30%

+1.60%