Сравнение FNMAS с HACBY
FNMAS (Federal National Mortgage Association) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FNMAS in Mortgage Finance, HACBY in Banks - Regional. Over the past 10 years, FNMAS returned 10.11%/yr vs -3.67%/yr for HACBY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMAS и HACBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMAS показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции FNMAS превзошли акции HACBY по среднегодовой доходности: 10.11% против -3.67% соответственно.
FNMAS
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -23.77%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 72.55%
- 5 лет*
- 40.24%
- 10 лет*
- 10.11%
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 68.19%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -3.67%
Сравнение доходности по годам FNMAS и HACBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | -23.77% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
Correlation
The correlation between FNMAS and HACBY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
FNMAS:
$68.42B
HACBY:
$6.19B
FNMAS:
$2.77
HACBY:
¥283.66
FNMAS:
4.19
HACBY:
15.50
FNMAS:
0.00
HACBY:
0.50
FNMAS:
0.42
HACBY:
3.36
FNMAS:
$160.91B
HACBY:
¥299.73B
FNMAS:
$85.61B
HACBY:
¥244.80B
FNMAS:
$143.41B
HACBY:
¥80.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMAS vs. HACBY — Ранг доходности на риск
FNMAS
HACBY
Сравнение FNMAS c HACBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMAS) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMAS | HACBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.79 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.40 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.33 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMAS и HACBY
Максимальная просадка FNMAS за все время составила -89.36%, примерно равная максимальной просадке HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAS и HACBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMAS | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.36% | -85.63% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -15.59% | -22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -85.52% | +46.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -85.52% | +21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.36% | -85.63% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.92% | -61.26% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -41.07% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.23% | 6.04% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMAS и HACBY
Federal National Mortgage Association (FNMAS) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FNMAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMAS | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 0.67% | +8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 19.06% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.00% | 57.87% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.68% | 64.30% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.24% | 52.62% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMAS и HACBY
FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMAS и HACBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMAS и HACBY
FNMAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FNMAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
FNMAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
FNMAS and HACBY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMAS has higher volatility (9.40%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, FNMAS dropped -89.36% vs HACBY's -85.63%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMAS и HACBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор