Сравнение FNKFX с SWMCX

С начала года, FNKFX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FNKFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNKFX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKFX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FNKFX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FNKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SWMCX в 2.15%

Максимальная просадка FNKFX за все время составила -41.25%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKFX и SWMCX.

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FNKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.