Сравнение FNK с RBIL
FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, FNK returned 20.05% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FNK charges 0.70%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности FNK и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
FNK
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 9.93%
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNK и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 9.10% | 6.61% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between FNK and RBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNK vs. RBIL — Ранг доходности на риск
FNK
RBIL
Сравнение FNK c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNK | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.13 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 7.82 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 42.95 | -36.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNK и RBIL
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNK | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -0.52% | -50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -0.52% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.50% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -0.07% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.10% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и RBIL
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNK | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.36% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 0.85% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 0.95% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 1.07% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 1.07% | +22.76% |
Сравнение комиссий FNK и RBIL
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и RBIL
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.54% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNK and RBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNK has higher volatility (3.37%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, FNK leads with 20.05% vs 4.07% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNK has performed better with a 20.05% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.54% for FNK.
FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNK и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор